Nebula Scanner altı teknik göstergeyi birleştirerek bir hissenin mevcut trend gücünü ölçer. Skor, alım ya da satım kararı vermek için değil, "bu trendin sağlığı ne durumda?" sorusuna yanıt vermek için tasarlanmıştır. Bu sayfada anlatılan kriterler — TDO v2 (Trend Devamlılığı Onayı) — son 1 yıllık tarihsel veriyle backtest edilmiş çoklu filtre modelidir.
Her bant farklı bir trend durumunu temsil eder:
Göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Fiyat kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde, momentum aktif. TDO v2 backtest modelinin koşullarını karşılayan bant: 2 gün üst üste skor 7+, trend alt-skoru en az 2 ve hacim ortalamanın üzerinde olmalıdır. Skor 8-10 arasında gösterge güvenilirliği en yüksek seviyesindedir.
Göstergelerin önemli bir kısmı pozitife dönmüş, ancak sinyal eşiğine henüz ulaşılmamıştır. Bu seviye izleme niteliğindedir; skor 4'e veya altına 3 ardışık gün düşmesi TDO v2 backtest modelinde zayıflama göstergesi olarak değerlendirilir.
Göstergeler ne net pozitif ne de net negatif. Bu bantta 3 ardışık gün kalan hisseler TDO v2 backtest kurallarında tam sonlandırma koşulunu karşılar. Yön belirsiz; trendin tersine dönmesi olası.
Göstergelerin çoğunluğu negatif. Fiyat ortalamaların altında, momentum aşağı yönlü ya da nötr. Bu aralıktaki hisseler genellikle aktif düşüş trendindedir ya da trend henüz oluşmamıştır.
Skor tek başına yeterli değil. Sistem skoru sadece bir filtre olarak kullanır; asıl kâr/zarar yönetimi volatiliteye uyumlu üç ayrı katmanla yapılır:
Toplam 10 puan altı göstergeye dağıtılır. Her gösterge sürekli (kademeli) puan üretir: bir koşul zayıfladığında puan uçurum gibi düşmek yerine yavaşça azalır. Puanlar tek günlük "kesişim olayına" değil, sürdürülen trendin gücüne dayanır ve bileşik puan gün-gün ani zıplamaları önlemek için hafifçe yumuşatılır. Böylece sağlıklı bir hisse bir günde 7'den 0'a düşmez.
Fiyatın EMA20/50/200 dizilimini ve ortalamaların eğimini (yükseliş yönünü) ölçer.
MACD'nin sinyal ve sıfır çizgisine göre konumu ile histogramın 3 barlık eğilimi (tek günlük gürültü değil).
Trendin gücünü ve yönünü ölçer; yatay/zayıf seyreden hisseleri eler.
Hissenin endekse (BIST100 / S&P 500) göre 20 ve 60 günlük performansı — piyasa liderlerini ayırt eder.
Momentumun sağlığını ölçer; sert eşikler yerine yumuşak bir eğri kullanır.
Fiyatın bant içindeki konumunu ölçer, hacim teyidiyle ölçeklenir.
Aşağıdaki beş filtrenin hepsi aynı anda sağlanmalıdır. Tek bir filtrenin kaçırılması sinyali geçersiz kılar. Bu çoklu filtre yapısı yanıltıcı göstergeleri eler:
Bugün ve dün skor 7 veya üzerinde olmalı. Tek günlük spike'lar (8 sonra 5'e düşen hisseler) elenir. Skor 8 yerine 7 seçildi çünkü 8 + ardışık gün koşulu yıllık 30-50 işlem üretiyor — istatistiksel anlamlılık için yetersiz. Kalite, alt filtrelerden gelir.
Toplam skor 7 olsa bile, sadece Bollinger ve RSI'dan toplanmışsa (trend bileşeni 0) sinyal koşulu karşılanmaz. Fiyat EMA50 ve EMA200 üzerinde olmalı. Bu filtre "yapısal trendi olmayan ama göstergelerden puan toplamış" sahte adayları eler.
Düşük hacimli kırılımların başarı oranı %38, yüksek hacimli olanların %58 (akademik veri). TDO v2 modeli sinyal gününde hacmin SMA20 üstünde olmasını şart koşar.
BIST için XU100, ABD için S&P 500 hem EMA200 hem EMA50 üzerinde olmalı (veya 20-gün getirisi -%3'ten yüksek). Tek katmanlı EMA200 filtresi yeterli değil; ikinci katman aktif satış dönemlerini ayırır.
Fiyat 52-haftalık zirvenin %15'ten daha aşağıda olmamalı. "Tepenin %15-30 altı" düzeltme orta noktasıdır ve tarihsel olarak başarısız bölge. Yeni zirvelere yakın veya yapıcı bir bölgede olunmalı.
Sabit %5 koruma seviyesi tüm hisseleri aynı volatilitede sayar — bu yanlıştır. BIST hisseleri arasında 5x ATR farkı vardır. TDO v2 backtest modeli ATR (Average True Range) bazlı dinamik stop parametresi kullanır:
Stop = başlangıç fiyatı − 2.5 × ATR. Tipik olarak %4-7 aralığında. Düşük volatil hissede dar, yüksek volatil hissede geniş. Erken aşamada whipsaw'a karşı koruma sağlar.
Stop başlangıç fiyatına taşınır (komisyon koruması için ufak buffer). Backtest parametrelerinde bu noktadan sonra pozisyon sıfır kayıp riskiyle devam eder.
Stop = son 10 günün en yüksek noktası − 3 × ATR. Trend yukarı koştukça stop yukarı tırmanır, asla aşağı kaymaz. Bu mekanizma, büyük trendleri sabit %10 TP gibi kesip atmadan sonuna kadar yakalamaya izin verir.
Sistem her ikisini birden yapar — bu bir uzlaşma değil, profit factor'ü 1.6'dan 2.1+'a çıkaran kanıtlanmış bir yöntemdir (half-out stratejisi):
Backtest verilerine göre getiri kilitlenir. Risk-ödül oranı pozitife döner; matematiksel beklenti artı yönde seyreder. Risk-reward 1.6:1 minimum.
Chandelier trailing stop parametresinde büyük trendlerde ortalama %15-25 getiri gözlemlenmiştir. Kalan sinyal, trend kırılma koşuluna kadar devam eder.
Hızlı bozulma belirtisi. Kısmi sonlandırma koşulu henüz oluşmadıysa backtest modelinde %50 sonlandırma kriteri oluşur.
Backtest kurallarında yapısal bozulma göstergesi. Tek günlük dalgalanma değil, sürekli zayıflama. Backtest modelinde tam sonlandırma koşulu oluşur.
20 işlem günü sonunda getiri %1'den az ve skor 5'in altındaysa pozisyon kapatılır. Sermaye opportunity cost'u yer; başka fırsata geçmek mantıklı.
60. günde fiyat +%3 üstündeyse ve skor hâlâ 7+ ise +30 gün uzatma. Aksi halde pozisyon kapatılır. 90. günde her durumda zorunlu sonlandırma.
Bireysel pozisyon stop'larına ek olarak sistem portföy seviyesinde "kill switch" mekanizmasına sahiptir. Kötü piyasada para erimesini engeller:
Mevcut pozisyonlar backtest kurallarıyla izlenir; yeni tarama başlatılmaz. Piyasa toparlanma şansı verilir.
Backtest modelinde "kill switch" devreye girer. Tüm açık pozisyonlar için sonlandırma koşulu oluşur; 30 işlem günü tarama yapılmaz. Bu kural CTA fonlarının çekirdek mekanizmasıdır.
Önce genel piyasanın durumuna bak. BIST için XU100, ABD için S&P 500 endeksi 200 günlük ortalamasının üzerinde olmalı. Endeks bu ortalamanın altındaysa göstergeler tarihsel olarak çok daha az başarılı olmuştur; bekleme moduna geçmek mantıklı olabilir.
Ana ekranda BIST veya ABD pazarını seçin. Filtre çiplerinden ≥ 7 Puan seçeneğini etkinleştirin. TDO v2 backtest modelinin sinyal eşiği 7'dir; kalite, ardışık gün + trend alt-skoru + hacim onayı filtrelerinden gelir.
Bir hisse 7+ skor aldığında, ertesi gün skoru yeniden kontrol etmek TDO v2 modelinin temel kuralıdır — eğer skor 7'nin üzerinde kalmaya devam ediyorsa gösterge doğrulanmış sayılır. Bu ikinci gün kontrolü tek günlük sahte spike'ları filtreler.
"Alarmlar" sekmesinden bir hisse ve 8 puan eşiği belirleyin. Hisse belirlediğiniz skora ulaştığında bildirim alırsınız; böylece sürekli tarama yapmak zorunda kalmazsınız. Alarm aldıktan sonra ertesi gün skoru yeniden kontrol etmeyi unutmayın.
TDO v2 modelinde ATR-bazlı stop hesaplaması: başlangıç fiyatı − 2.5 × ATR. Sabit %5 değil; her hisse kendi volatilitesiyle ölçülür. Backtest parametrelerine göre %8 getiri eşiğinde kısmi sonlandırma kriteri oluşur; kalan bölüm için stop başlangıç fiyatına taşınır ve trailing moda geçer.
Portföy sekmesi rozet sistemiyle pozisyon sağlığını gösterir. "Trend Sağlıklı" → skor 7+, göstergeler pozitif. "Zayıflama Belirtileri" → skor düşmekte, izleme önerilir. "Yüksek Risk" → stop bölgesine yaklaşıldı veya skor 0-2. 3 ardışık gün skor 4 veya altına düşmesi TDO v2 backtest modelinde tam sonlandırma koşulu olarak değerlendirilir.