Nebula Scanner, sekiz teknik sinyal kanalını kesişim (crossover) bazlı bir motorla birleştirir. Her sinyal, ilgili iki çizginin birbirini yukarı doğru kestiği anda tam puanla aktive olur; kesişimden sonra her geçen bar için puan lineer olarak solar ve 20 bar sonra sıfıra iner. Böylece skor "trendin sağlığı" değil "taze sinyal yoğunluğu"nu ölçer. Bu sayfada anlatılan kriterler — TDOV (Trend Devamlılığı Onayı Versiyon) — son 1 yıllık tarihsel veriyle backtest edilmiş, kesişim olayı + trend yönü onayı temelli olay-tabanlı bir modeldir. BIST ve ABD piyasaları için uyarlanmış ayrı sinyal kalite eşikleri kullanılır.
Bu bölüm hiçbir teknik terim kullanmadan, sadece ekranda gördüklerinize bakarak nasıl karar verebileceğinizi anlatır. Sayfanın geri kalanı bu kuralların arkasındaki teknik detayları (puanlama motoru, backtest kriterleri) meraklısı için açıklar — istemiyorsanız okumak zorunda değilsiniz.
Hisse kartındaki yıldızlı puan rozetine bakın (★ 7/10 gibi). Yeşilse ve 7 ve üstündeyse, sistem birden fazla olumlu sinyali aynı anda görmüş demektir. Mavi, sarı veya gri puanlarda henüz net bir sinyal yok — beklemek daha güvenlidir.
Karta tıklayıp detayını açın. "EMA'lar hizalı", "MACD sinyal üstünde", "hacim ortalamanın üzerinde" gibi cümlelerden en az 2-3 tanesi görünüyorsa sinyal tek bir göstergeye değil birkaç göstergeye birden dayanıyor demektir — daha güvenilirdir.
Yeşil çizgi (destek) fiyatın hemen altında mı duruyor, kırmızı çizgi (direnç) yeni mi geçildi? Fiyat bu çizgilerden çok uzaktaysa (ör. son haftalarda hızla yükseldiyse) hisseyi kovalamayın; çizgiye yakın bir an bekleyin.
Üçü de "evet" ise giriş için makul bir zamanlama olabilir. (Bu bir yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca ekrandaki verinin nasıl okunacağını anlatır.)
Bir hissenin kartında "🎯 TDOV Eşleşti" rozetini görürseniz, hisse yukarıdaki üç kontrolü (ve arka planda birkaç ek filtreyi — taze kesişim, hacim onayı, 52 hafta seviyesi) TDOV'un geçmiş test verisinde gözlemlenen koşul setiyle eşleştirmiş demektir. Bu bir alım tavsiyesi değildir; yalnızca hissenin şu an geçmişte test edilen bir koşul setiyle örtüştüğünü gösteren bilgilendirici bir işarettir. Rozet nadiren görünür; bu bir kusur değil, tasarım gereğidir — sistem çok sayıda zayıf eşleşme yerine az sayıda güçlü eşleşmeyi işaretler. Yukarıdaki genel piyasa rejimi (S&P 500 / BIST 100 kartındaki 🟢/🔴 durum) olumsuzsa rozet hiçbir hissede görünmez.
Hisse detay sayfasında "Kritik Destek / Direnç Hedefi" kutusunu bulun:
Genelde giriş fiyatınızın biraz altındadır. Fiyat bu seviyenin altına inerse trend bozulmuş demektir; kaybı büyütmeden çıkmak mantıklıdır.
Otomatik satış noktası değildir ama fiyat oraya yaklaştığında yükseliş yavaşlayabilir. Kısmi kâr almayı ya da daha sıkı takibe geçmeyi düşünebilirsiniz.
"Alarmlar" sekmesinden "Fiyat < Kritik Destek seviyesi" şeklinde bir alarm kurun; seviyeye ulaşıldığında bildirim alırsınız.
Hisseyi Portföy sekmesine ekleyin; sistem her gün otomatik olarak bir rozetle durumu özetler:
Sinyaller hâlâ olumlu; tutmaya devam edilebilir.
Fiyat hedefe yaklaştı; kısmi kâr almayı düşünme zamanı olabilir.
Sinyaller zayıflıyor; yeni alım yapmayın, mevcut pozisyonu sıkı takip edin.
Kritik destek kırılmış veya trend ciddi şekilde bozulmuş; genellikle çıkış zamanıdır.
Skor filtresini 7+ yapın, BIST/ABD listesinden adayları çıkarın.
Fiyatın destek/direnç çizgilerine göre nerede olduğunu kontrol edin; çizgiye kovalamadan yakın olan anları tercih edin.
Kritik Destek seviyesinin biraz altını kendi "buraya inerse çıkarım" noktanız olarak kabul edin; isterseniz alarm kurun.
Zayıflama Belirtileri veya Yüksek Risk gördüğünüzde harekete geçin; Trend Sağlıklı gördüğünüz sürece tutmaya devam edebilirsiniz.
Aşağıdaki bölümler yukarıdaki basit kuralların arkasındaki teknik motoru — puanlama, backtest kriterleri, ATR bazlı stop mantığı — meraklısı için ayrıntılı biçimde açıklar.
Her bant farklı bir trend durumunu temsil eder:
Birden fazla sinyal kanalı yakın zamanda aktive olmuş ve henüz solmamış. MACD, RSI ve EMA kesişimleri taze. TDOV backtest modelinde sinyal başlangıç koşullarının gözlendiği bant: taze bir boğa kesişimi + trend yönü onayı (kapanış>EMA200, EMA50>EMA200) + hacim onayı. Skor 8-10 arasında sinyal yoğunluğu en yüksek seviyededir.
Kesişim sinyalleri oluşmuş ancak aradan birkaç hafta geçmiş, puanlar lineer olarak solmuş. Yeni bir kesişim olmadıkça bu bant izleme niteliğindedir. Ters bir kesişim/trend kırılımı (örn. fiyat<EMA50) TDOV backtest modelinde sinyal sönümü göstergesi olarak değerlendirilir.
Aktif kesişim yok ya da çok az; var olanlar 15-20 bar önce oluşmuş. Bu bant, TDOV backtest modelinde sinyal sönümü/trend kırılımı koşullarının tipik olarak gözlendiği bölgedir. Yön belirsiz; yeni kesişim olmaksızın tekrar 7+ bandına dönmesi güçtür.
Son 20 barda anlamlı bir yükseliş kesişimi gerçekleşmemiş ya da genişleme cezası puanları sıfıra yaklaştırmış. Bu aralıktaki hisseler genellikle aktif düşüş trendindedir, düz seyrediyor ya da henüz trend oluşturmamıştır.
Sistem kesişim olaylarını ve trend yönünü birlikte kullanır. Skor tek başına tetikleyici değildir; tarihsel testte izlenen senaryo, bir taze kesişim olayının trend yönü onayı ile birleştiği barlardır. Aşağıdaki üç katman tamamen geçmiş veri üzerindeki gözlem amaçlı backtest metodolojisini tanımlar — yatırım tavsiyesi değildir. ABD piyasası için ek kalite filtreler uygulanmaktadır (katman 1 ve 2'de belirtilmiştir).
Toplam 8 sinyal kanalı yaklaşık 9 puanlık ham skora katkı sağlar; zirve cezası en fazla −2.0 puan düşürebilir. Her kanal tam kesişim olayında aktive olur ve son 20 bar içinde lineer olarak solar. "Az önce kesti" = tam puan; "3 hafta önce kesti" = neredeyse sıfır puan.
En ağırlıklı sinyal. Momentum dönüşünün taze teyidi.
RSI'nın kendi 9-periyotluk EMA sinyalini yukarı kesmesi — momentum ivmesinin teyidi.
ADX bileşeninden türetilen yön kesişimi — trendin yukarı döndüğünün yapısal teyidi.
MACD'nin negatiften pozitife geçişi — kısa vadeli momentumun uzun vadeli momentumu geçtiği an.
Herhangi bir kesişim sırasında hacimin ortalamanın üzerinde olup olmadığını ölçer.
Orta vadeli ortalamanın üzerine çıkış. EMA200 ile birlikte yapısal destek teyidi sağlar.
Uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkış. Güçlü yapısal sinyal; nadir ateşlenir ama güvenilirliği yüksektir.
Kısa vadeli ortalama üzerinde kalış — kısa vadeli geri dönüşlerin erken habercisi.
Fiyat 52-haftalık zirvesine çok yaklaştığında ve aşırı alım koşulları oluştuğunda sistem en fazla −2.0 puan ceza uygular. Bu mekanizma tepede alımı önler; yeni zirvelere yakın olmak tek başına olumlu değil, cezalandırıcıdır.
Yeni metodoloji olay-tabanlıdır: tarihsel testte pozisyonun açıldığı varsayılan bar, bir taze kesişim olayının trend yönü onayı ve emniyet filtreleriyle birleştiği bardır. Aşağıdaki koşulların hepsi aynı anda gözlenir. Bu, "kesişim + trend yönü" odaklı canlı gösterge sistemiyle birebir tutarlıdır:
Son birkaç bar içinde şu yukarı kesişimlerden gerçekleşmiş olmalı: MACD × Sinyal, Fiyat × EMA50, DI+ × DI− veya RSI × 50. BIST'te en az 1 tanesi yeterlidir. ABD'de en az 2 kesişimin eş zamanlı oluşması aranır — büyük-cap hisselerinde tek kesişim gürültülü olup çabuk tersine dönebilmektedir.
Kesişim olayının yalnızca yukarı yönlü trend içinde dikkate alınması için kapanış EMA200 üstünde ve EMA50 > EMA200 olmalı. Bu, "trend yönü belirleyici" katmandır; düşüş trendinde oluşan kesişimleri eler. Ek olarak skor ≥ 6 ve trend bileşeni ≥ 1.2 koşulu aranır.
Yalnızca ABD piyasası için geçerlidir. Hissenin son 20 işlem günlük getirisi S&P 500'ün getirisini geçmiş olmalı. S&P 500 büyük-cap evreninde en verimli piyasa ortamı gözlenmekte olup endekse karşı underperform eden hisselerin kesişim sonrası başarı oranı tarihsel olarak düşük kalmaktadır. BIST'te bu filtre uygulanmaz.
Düşük hacimli kırılımların başarı oranı %38, yüksek hacimli olanların %58 (akademik veri). TDOV modeli kesişim olayının gözlendiği günde hacmin SMA20 üstünde olmasını arar.
BIST için XU100, ABD için S&P 500 hem EMA200 hem EMA50 üzerinde olmalı (veya 20-gün getirisi -%3'ten yüksek). Tek katmanlı EMA200 filtresi yeterli değil; ikinci katman aktif satış dönemlerini ayırır.
Fiyat 52-haftalık zirvenin %15'ten daha aşağıda olmamalı. "Tepenin %15-30 altı" düzeltme orta noktasıdır ve tarihsel olarak başarısız bölge. Yeni zirvelere yakın veya yapıcı bir bölgede olunmalı.
TDOV metodolojisinde tarihsel testte pozisyonun kapandığı varsayılan ana koşul, giriş tetikleyicisinin tersi olan bir kesişim/trend kırılımıdır. Piyasaya göre farklı onay eşiği uygulanır (gözlem amaçlı, yatırım tavsiyesi değildir):
MACD < Sinyal, Fiyat < EMA50, DI− < DI+ veya Fiyat < EMA200 (sert trend kırılımı) koşullarından herhangi biri gözlendiğinde sonlandırma kriteri oluşur. Bu koşul, eski metodun "3 gün skor ≤ 4" ve "dead money" kurallarının yerini alır.
S&P 500 büyük-cap hisselerinde MACD choppy davranır; tekil MACD tersine dönüşü çırpınma oluşturur. Bu nedenle ABD için sonlandırma koşulu daha seçici iki yoldan birine dayanır: (1) MACD < Sinyal VE (Fiyat < EMA50 ya da DI− < DI+) — iki sinyalin eş zamanlı teyidi; (2) Fiyat < EMA200 — yapısal kırılım, tek başına yeterli (sert sinyal). Ek olarak, giriş sonrası ilk 5 barda bu koşul gözlense bile çıkış ateşlenmez (çırpınma koruması); yalnızca ATR stop aktiftir.
Sinyal kırılımı birincil sonlandırma koşuludur; ATR stop ise sinyal gelmeden önce sert düşüşlerde devreye giren güvenlik ağıdır. Sabit %5 koruma seviyesi tüm hisseleri aynı volatilitede sayar — bu yanlıştır. Bu yüzden model ATR (Average True Range) bazlı dinamik stop parametresi kullanır:
Stop = başlangıç fiyatı − 2.5 × ATR. Tipik olarak %4-7 aralığında. Düşük volatil hissede dar, yüksek volatil hissede geniş. Erken aşamada whipsaw'a karşı koruma sağlar.
Stop başlangıç fiyatına taşınır (komisyon koruması için ufak buffer). Backtest parametrelerinde bu noktadan sonra pozisyon sıfır kayıp riskiyle devam eder.
Stop = son 10 günün en yüksek noktası − 3 × ATR. Trend yukarı koştukça stop yukarı tırmanır, asla aşağı kaymaz. Bu mekanizma, büyük trendleri sabit %10 TP gibi kesip atmadan sonuna kadar yakalamaya izin verir.
Sistem her ikisini birden yapar — bu bir uzlaşma değil, profit factor'ü 1.6'dan 2.1+'a çıkaran kanıtlanmış bir yöntemdir (half-out stratejisi):
Backtest verilerine göre getiri kilitlenir. Risk-ödül oranı pozitife döner; matematiksel beklenti artı yönde seyreder. Risk-reward 1.6:1 minimum.
Chandelier trailing stop parametresinde büyük trendlerde ortalama %15-25 getiri gözlemlenmiştir. Kalan sinyal, trend kırılma koşuluna kadar devam eder.
Sinyal kırılımı birincil koşuldur; aşağıdakiler ona ek olarak devreye giren yardımcı kriterlerdir:
Hızlı bozulma belirtisi. Kısmi sonlandırma koşulu henüz oluşmadıysa backtest modelinde %50 sonlandırma kriteri oluşur.
60. günde getiri zayıf (örn. +%3 altı) veya skor düşükse pozisyon kapatılır; aksi halde +30 gün uzatma. 90. günde her durumda zorunlu sonlandırma. Bu, sinyal kırılımı gelmeden takılı kalan pozisyonlar için zaman emniyetidir.
Bireysel pozisyon stop'larına ek olarak sistem portföy seviyesinde "kill switch" mekanizmasına sahiptir. Kötü piyasada para erimesini engeller:
Mevcut pozisyonlar backtest kurallarıyla izlenir; yeni tarama başlatılmaz. Piyasa toparlanma şansı verilir.
Backtest modelinde "kill switch" devreye girer. Tüm açık pozisyonlar için sonlandırma koşulu oluşur; 30 işlem günü tarama yapılmaz. Bu kural CTA fonlarının çekirdek mekanizmasıdır.
Portföy kurgusundan bağımsız ikinci bir araç, her tetikleyici kesişimin tek başına tarihsel davranışını ölçer. Trend onaylı bir kesişim (örn. MACD × Sinyal) gözlendikten sonra fiyatın +5, +10 ve +20 işlem günü içindeki ortalama hareketi ve pozitif sonuç oranı hesaplanır. Bu, "hangi kesişim türü tarihsel olarak daha tutarlı hareket etmiş" sorusunu yalnızca gözlem olarak yanıtlar.
Herhangi bir hissenin Grafik butonuna tıklayarak son 120 barda otomatik olarak tespit edilen klasik grafik formasyonlarını görebilirsiniz. Her formasyon için güven skoru (Yüksek / Orta / Düşük) ve yön etiketleri sunulur.
Devam ya da dönüş sinyali olarak değerlendirilen yükseliş yönlü formasyonlar:
Tersine dönüş ya da devam sinyali olarak değerlendirilen düşüş yönlü formasyonlar:
Yön belirsiz sıkışma formasyonu. Kırılım yönü belirleyicidir.
Her formasyon için ayrı bir güven skoru hesaplanır:
Grafik ekranında her hisse için sistem otomatik olarak iki zaman ufkunda destek ve direnç trend çizgileri hesaplar ve çizer:
Yakın vadeli destek ve direnç dinamiklerini yansıtır. Çizginin bugünkü uzantısı güncel fiyata en fazla %7 uzaklıkta olmalıdır; diyagonal çizgi bulunamazsa en çok test edilmiş yatay seviye, o da yoksa henüz kırılmamış son swing dip/tepe seviyesi çizilir.
En az 3 majör pivota değen, en az 60 bar geriden başlayan yapısal çizgilerdir; büyük resmi ortaya koyar ve kısa vadeli çizgiden daha güçlü sinyal taşır. Bugünkü uzantısı güncel fiyata en fazla %15 uzaklıkta olmalıdır.
Her çizgi için geçerlilik şartları: hiçbir mum gövdesini delmez, güncel fiyattan kopuk olamaz ve pencerenin trend yönüyle uyumlu eğim tercih edilir (yükselen piyasada yükselen destek, düşen piyasada alçalan direnç). Bu şartları sağlayan çizgi yoksa hiç çizilmez — yanıltıcı çizgi, çizgisizlikten kötüdür.
Trend çizgileri pivotlara göre çizilir ve mevcut güne doğrusal olarak uzatılır. Bu bir projeksiyon değil, geçmiş veriden elde edilmiş eğilimdir; fiyatın bu seviyelere geleceğini garanti etmez.
Önce genel piyasanın durumuna bak. BIST için XU100, ABD için S&P 500 endeksi 200 günlük ortalamasının üzerinde olmalı. Endeks bu ortalamanın altındaysa göstergeler tarihsel olarak çok daha az başarılı olmuştur; bekleme moduna geçmek mantıklı olabilir.
Ana ekranda BIST veya ABD pazarını seçin. Filtre çiplerinden yüksek skor (örn. ≥ 7 Puan) seçeneğini etkinleştirin. Yüksek skor, birden fazla kesişim kanalının taze olduğu bölgeyi işaret eder; TDOV modelinde asıl tetikleyici ise bir sonraki adımdaki kesişim olayıdır. ABD için ayrıca hissenin son 20 günde S&P 500'ü geride bırakıp bırakmadığını kontrol etmek kalite süzgeci olarak kullanılabilir.
TDOV modelinin temel koşulu, taze bir boğa kesişiminin (MACD×Sinyal, Fiyat×EMA50, DI+×DI− veya RSI×50) yukarı trend yönü (kapanış>EMA200 ve EMA50>EMA200) ile birlikte gözlenmesidir. BIST için bu kesişimlerden herhangi biri yeterlidir. ABD için en az 2 kesişimin eş zamanlı oluşması gerekmektedir — büyük-cap evreninde tek bir kesişim gürültülü kalabilmektedir. Hisse detayında gösterge kartlarından hangi kesişimlerin taze olduğunu kontrol edebilirsiniz.
"Alarmlar" sekmesinden bir hisse ve 8 puan eşiği belirleyin. Hisse belirlediğiniz skora ulaştığında bildirim alırsınız; böylece sürekli tarama yapmak zorunda kalmazsınız. Alarm aldıktan sonra ertesi gün skoru yeniden kontrol etmeyi unutmayın.
Tarama listesindeki herhangi bir hissenin Grafik butonuna tıklayarak mum grafiğini açın. Grafik; otomatik kısa/uzun vadeli destek-direnç trend çizgilerini ve son 120 barda tespit edilen formasyonları (İkili Tepe, Omuz-Baş-Omuz, Boğa Bayrağı vb.) gösterir. Skor 7+ gören ama formasyon çizgisine yaklaşan hisseleri dikkatle izleyin.
TDOV modelinde birincil sonlandırma koşulu ters kesişim/trend kırılımıdır; ATR-bazlı stop ise güvenlik ağıdır: başlangıç fiyatı − 2.5 × ATR. Sabit %5 değil; her hisse kendi volatilitesiyle ölçülür. Backtest parametrelerine göre %8 getiri eşiğinde kısmi sonlandırma kriteri oluşur; kalan bölüm için stop başlangıç fiyatına taşınır ve trailing moda geçer.
Portföy sekmesi rozet sistemiyle pozisyon sağlığını gösterir. "Trend Sağlıklı" → skor 7+, sinyaller aktif. "Zayıflama Belirtileri" → skor düşmekte, izleme önerilir. "Yüksek Risk" → stop bölgesine yaklaşıldı veya skor 0-2. Ters bir kesişim/trend kırılımı (örn. MACD<Sinyal veya fiyat<EMA50) TDOV backtest modelinde sinyal sönümü/sonlandırma koşulu olarak değerlendirilir.