Nebula Scanner dört teknik göstergeyi birleştirerek bir hissenin mevcut trend gücünü ölçer. Skor, "şu an giriş fırsatı var mı?" değil, "bu trendin sağlığı ne durumda?" sorusuna yanıt verir. Bu sayfada anlatılan kriterler — TDO v2 (Trend Devamlılığı Onayı) — son 1 yıllık tarihsel veriyle backtest edilmiş çoklu filtre stratejisidir.
Her bant farklı bir trend durumunu temsil eder:
Dört göstergenin büyük çoğunluğu pozitif. Fiyat kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde, momentum aktif. TDO v2 stratejisi bu banttan giriş yapar: 2 gün üst üste skor 7+, trend alt-skoru en az 2 ve hacim ortalamanın üzerinde olmalıdır. Skor 8-10 arasında gösterge güvenilirliği en yüksek seviyesindedir.
Göstergelerin önemli bir kısmı pozitife dönmüş, ancak giriş eşiğine henüz ulaşılmamıştır. Pozisyondaysanız bu seviye uyarı niteliğindedir; skor 4'e veya altına 3 ardışık gün düşerse TDO v2 stratejisi çıkış belirtisi verir.
Göstergeler ne net pozitif ne de net negatif. Pozisyondaysanız bu bantta 3 ardışık gün kalan hisseler tam çıkışla kapatılır. Yön belirsiz; trendin tersine dönmesi olası.
Göstergelerin çoğunluğu negatif. Fiyat ortalamaların altında, momentum aşağı yönlü ya da nötr. Bu aralıktaki hisseler genellikle aktif düşüş trendindedir ya da trend henüz oluşmamıştır.
Skor tek başına yeterli değil. Sistem skoru sadece bir filtre olarak kullanır; asıl kâr/zarar yönetimi volatiliteye uyumlu üç ayrı katmanla yapılır:
Toplam 10 puan dört göstergeye dağıtılır. Her gösterge koşula göre kısmi puan üretir; hacim yetersizse tam puan alan göstergelerden 1 puan düşülür.
Fiyatın kısa, orta ve uzun vadeli üssel hareketli ortalamaların (EMA20, EMA50, EMA200) üzerinde olup olmadığını ölçer.
Alıcı baskısının büyüdüğünü ya da küçüldüğünü ölçen MACD göstergesi, sinyal çizgisine göre konumlanır.
Göreceli güç endeksi, alımların aşırıya kaçıp kaçmadığını ve momentumun yönünü gösterir.
Fiyatın volatilite bantlarına göre nerede olduğunu, dipten dönüş ya da orta banda geçiş gibi durumları takip eder.
Aşağıdaki beş filtrenin hepsi aynı anda sağlanmalıdır. Tek bir filtrenin kaçırılması girişi iptal eder. Bu çoklu filtre yapısı yanıltıcı göstergeleri eler:
Bugün ve dün skor 7 veya üzerinde olmalı. Tek günlük spike'lar (8 sonra 5'e düşen hisseler) elenir. Skor 8 yerine 7 seçildi çünkü 8 + ardışık gün koşulu yıllık 30-50 işlem üretiyor — istatistiksel anlamlılık için yetersiz. Kalite, alt filtrelerden gelir.
Toplam skor 7 olsa bile, sadece Bollinger ve RSI'dan toplanmışsa (trend bileşeni 0) giriş iptal. Fiyat EMA50 ve EMA200 üzerinde olmalı. Bu filtre "yapısal trendi olmayan ama göstergelerden puan toplamış" sahte adayları eler.
Düşük hacimli kırılımların başarı oranı %38, yüksek hacimli olanların %58 (akademik veri). Sistem giriş gününde hacmin SMA20 üstünde olmasını şart koşar.
BIST için XU100, ABD için S&P 500 hem EMA200 hem EMA50 üzerinde olmalı (veya 20-gün getirisi -%3'ten yüksek). Tek katmanlı EMA200 filtresi yeterli değil; ikinci katman aktif satış dönemlerini ayırır.
Fiyat 52-haftalık zirvenin %15'ten daha aşağıda olmamalı. "Tepenin %15-30 altı" düzeltme orta noktasıdır ve tarihsel olarak başarısız bölge. Yeni zirvelere yakın veya yapıcı bir bölgede olunmalı.
Sabit %5 koruma seviyesi tüm hisseleri aynı volatilitede sayar — bu yanlıştır. BIST hisseleri arasında 5x ATR farkı vardır. TDO v2 ATR (Average True Range) bazlı dinamik stop kullanır:
Stop = giriş − 2.5 × ATR. Tipik olarak %4-7 aralığında. Düşük volatil hissede dar, yüksek volatil hissede geniş. Erken aşamada whipsaw'a karşı koruma sağlar.
Stop giriş fiyatına çekilir (komisyon koruması için ufak buffer). "Free trade" — pozisyon artık zarar etmez. Bu noktadan sonra en kötü senaryo: sıfır kazanç.
Stop = son 10 günün en yüksek noktası − 3 × ATR. Trend yukarı koştukça stop yukarı tırmanır, asla aşağı kaymaz. Bu mekanizma, büyük trendleri sabit %10 TP gibi kesip atmadan sonuna kadar yakalamaya izin verir.
Sistem her ikisini birden yapar — bu bir uzlaşma değil, profit factor'ü 1.6'dan 2.1+'a çıkaran kanıtlanmış bir yöntemdir (half-out stratejisi):
Kâr garantilenir. Erken duygusal sevinç + matematiksel beklenti pozitif zone'a kilitlenir. Risk-reward 1.6:1 minimum.
Chandelier trailing stop ile büyük trendlerde ortalama %15-25 getiri yakalanır. Kalan kısım için "tavan yok" — trend kırılana kadar tutulur.
Hızlı bozulma belirtisi. Kısmi TP henüz alınmadıysa pozisyonun %50'si satılır.
Yapısal bozulma. Tek günlük dalgalanma değil, sürekli zayıflama. Pozisyon tamamen kapatılır.
20 işlem günü sonunda getiri %1'den az ve skor 5'in altındaysa pozisyon kapatılır. Sermaye opportunity cost'u yer; başka fırsata geçmek mantıklı.
60. günde fiyat +%3 üstündeyse ve skor hâlâ 7+ ise +30 gün uzatma. Aksi halde pozisyon kapatılır. 90. günde her durumda zorunlu çıkış.
Bireysel pozisyon stop'larına ek olarak sistem portföy seviyesinde "kill switch" mekanizmasına sahiptir. Kötü piyasada para erimesini engeller:
Mevcut pozisyonlar normal yönetilir, ama yeni alım yapılmaz. Piyasa toparlanma şansı verilir.
"Kill switch" devreye girer. Tüm açık pozisyonlar kapatılır, 30 işlem günü hiçbir alım yapılmaz. Bu kural CTA fonlarının çekirdek mekanizmasıdır.
Önce genel piyasanın durumuna bak. BIST için XU100, ABD için S&P 500 endeksi 200 günlük ortalamasının üzerinde olmalı. Endeks bu ortalamanın altındaysa göstergeler tarihsel olarak çok daha az başarılı olmuştur; bekleme moduna geçmek mantıklı olabilir.
Ana ekranda BIST veya ABD pazarını seçin. Filtre çiplerinden ≥ 7 Puan seçeneğini etkinleştirin. TDO v2 stratejisinin giriş eşiği 7'dir; kalite, ardışık gün + trend alt-skoru + hacim onayı filtrelerinden gelir.
Bir hisse 7+ skor aldığında hemen harekete geçme. Ertesi gün skoru yeniden kontrol et — eğer skor 7'nin üzerinde kalmaya devam ediyorsa gösterge doğrulanmıştır. Bu ikinci gün kontrolü tek günlük sahte spike'ları filtreler.
"Alarmlar" sekmesinden bir hisse ve 8 puan eşiği belirleyin. Hisse belirlediğiniz skora ulaştığında bildirim alırsınız; böylece sürekli tarama yapmak zorunda kalmazsınız. Alarm aldıktan sonra ertesi gün skoru yeniden kontrol etmeyi unutmayın.
Pozisyon açmadan önce ATR-bazlı stop'u belirle: giriş fiyatı − 2.5 × ATR. Sabit %5 değil; her hisse kendi volatilitesine göre ölçülür. %8 kârda pozisyonun yarısını sat, kalan yarı için stop'u giriş fiyatına çek ve trailing moduna geç.
Portföy sekmesi rozet sistemiyle pozisyon sağlığını gösterir. "Trend Sağlıklı" → skor 7+, göstergeler pozitif. "Zayıflama Belirtileri" → skor düşmekte, dikkatli ol. "Yüksek Risk" → stop bölgesine yaklaşıldı veya skor 0-2, çıkışı değerlendir. 3 ardışık gün skor 4 veya altına düşerse pozisyondan çıkmak TDO v2 stratejisinin bir parçasıdır.
Skor, günlük kapanış fiyatlarına göre hesaplanır. Piyasa koşullarındaki hızlı değişimler göstergeleri etkileyerek skoru birkaç günde önemli ölçüde değiştirebilir. Bu nedenle tek bir güne değil, birkaç günlük trende bakmak daha sağlıklı bir değerlendirme sunar.
Hayır. Yüksek skor, teknik göstergelerin pozitif hizalandığını gösterir; ancak haber riskleri, makroekonomik değişimler ve şirket bazlı gelişmeler teknik analizin kapsamı dışındadır. Teknik skor, tek başına yeterli bir değerlendirme kriteri değildir.
Skor 8 + ardışık gün koşulu yıllık yalnızca 30-50 işlem üretir — istatistiksel anlamlılık için yetersiz bir örneklem. TDO v2 eşiği 7'ye indirdi, ancak 4 ek filtre (trend alt-skoru ≥ 2, hacim onayı, dual rejim, 52w pozisyonu) kaliteyi koruyor. Sonuç: daha fazla işlem, benzer kalite. 6 veya altı ise filtresiz geçen yanıltıcı göstergelerle dolduğundan giriş eşiği olarak önerilmez.
Tek bir günde 7+ alan bazı hisseler ertesi gün hızla geri çekilebilir — bu "yanıltıcı hareket" olarak adlandırılır. Backtest, giriş göstergesinin 2 ardışık gün korunduğu durumlarda kazanma oranının belirgin biçimde arttığını göstermektedir. Bu kısa bekleme, birkaç günlük girişi kaçırma pahasına yanıltıcı hareketlere karşı güçlü bir filtre işlevi görür.
BIST hisseleri arasında günlük volatilite 5 kata kadar farklılaşır; tek tip bir yüzdelik stop bu gerçeği görmezden gelir. Sistem bu yüzden her hissenin kendi gürültü seviyesine göre ölçülen ATR (Average True Range) değerini kullanır.
Stop noktası giriş fiyatı − 2.5 × ATR formülüyle belirlenir. Düşük volatil bir hissede bu mesafe dar tutulur, yüksek volatil bir hissede doğal dalgalanmayı absorbe edecek kadar genişler. Sonuç: gereksiz erken çıkışlar (whipsaw) azalır, aynı zamanda pozisyon her hisse için orantılı büyüklükte tutulur. Pozisyon %4 kâra ulaştığında stop giriş fiyatına çekilir, %6+ kârda ise Chandelier trailing moduna geçer.
Skorlar günlük kapanış verilerine dayanır ve piyasa kapandıktan sonra yenilenir. Gün içi fiyat hareketleri skora yansımaz. Tam tarama yenilemesi için ana ekranda "Yenile" butonunu kullanabilirsiniz.